2017年5月17日下午，加拿大西蒙弗雷澤大學(xué)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)教授Ramazan Gen?ay在主樓429進(jìn)行題目為《High Frequency Algorithmic Trading》的學(xué)術(shù)報(bào)告。
報(bào)告中，Gen?ay教授首先指出，近年來高頻交易在金融市場的重要性與日俱增，但是當(dāng)前公眾對(duì)于高頻交易的操作方式仍所知甚少，這導(dǎo)致公眾對(duì)于金融市場的理解落后于市場的發(fā)展。然后，Gen?ay教授從當(dāng)前西方國家金融市場價(jià)格形成過程中的交易信息傳遞角度剖析了其微觀市場結(jié)構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上提出了基于算法的高頻交易原理以及其優(yōu)勢(shì)與當(dāng)前發(fā)展的瓶頸。
報(bào)告結(jié)束后，與會(huì)同學(xué)紛紛提出了自己的問題，并與Gen?ay教授展開了深入的交流。
