題目：多變量時(shí)間序列因果分析的理論與實(shí)證
主講人：姚峰 （日本國(guó)立香川大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)）
時(shí)間：2016年6月24日上午10:00-12:00
地點(diǎn)：北理工主樓6層（能源與環(huán)境政策研究中心）
主講人介紹：
姚峰，日本國(guó)立香川大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。 80年代初取得吉林大學(xué)理學(xué)學(xué)士和法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后進(jìn)入國(guó)家機(jī)關(guān)從事宏觀經(jīng)濟(jì)管理工作。于80年代末期赴日本留學(xué)，90年代初期分別 獲得日本國(guó)立東北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，1996年公開(kāi)應(yīng)聘 為日本國(guó)立香川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，1997年晉升為副教授，2002年獲終 身教授職位。歷任經(jīng)濟(jì)系系主任，研究生院經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)管理委員會(huì)委員 長(zhǎng)等職。多年來(lái)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域取得的科研成果，在Journal of Econometrics, the Japanese Economic Review, 管理科學(xué)學(xué)報(bào)等學(xué)術(shù)雜志公開(kāi)發(fā)表論文近百篇。
內(nèi)容簡(jiǎn)介：
本講座首先介紹諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與多變量時(shí)間序列因果構(gòu)造解析的 關(guān)聯(lián)研究，特別強(qiáng)調(diào)2003年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)吒裉m杰教授和2011年度獲 獎(jiǎng)?wù)呦Ｄ匪菇淌诘闹饕暙I(xiàn)。側(cè)重講解建立于格蘭杰非因果性理論基礎(chǔ)之上的 單方向因果測(cè)度及其沃爾德統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)最新研究成果。基于格蘭杰教授于2003年 獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)時(shí)受到高度評(píng)價(jià)的多變量非平穩(wěn)時(shí)間序列的誤差修正模型， 解說(shuō)單方向因果測(cè)度及其Wald統(tǒng)計(jì)量等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的數(shù)值計(jì)算。最后應(yīng)用單方向因果測(cè)度統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)理論，詳盡解析亞洲與歐洲主要證券市場(chǎng)相互影響的因果關(guān)系構(gòu)造。
（承辦：能源與環(huán)境政策研究中心，科研與學(xué)術(shù)交流中心）
